A simple automatic trading strategy for NAS100 in FXCM MT4
Platform: FXCM MT4
Feature: This script is totally automatic. Manual intervention is unnecessary. It can be applied for NAS100 and USOil, with a few parameters adjusted. According to my experience, the results for NAS100 is more stable.
Known issue: Program could halt when orders openning continuously failed. This may happen when the server is busy.
You can use this script however you like.
一个简单的期货自动交易策略
两年前写过一个自动交易策略，运行结果还不错，与大家共享。
介绍：
1、平台：FXCM MT4。
2、不需要任何金融知识。
3、全自动运行，不需要人工参与。
4、适用范围：（1）USOil和NAS100的历史数据验证结果很好，其中NAS100更稳定。（2）NAS100实操3个月的结果还可以。
5、存在问题：系统繁忙时会无法下单，导致程序卡死，产生无法预料的结果，希望高手继续优化。
使用方法：
1、下载并安装MT4，注册模拟账号或者真实账号，登录。
2、将代码放入指定文件夹。
3、导入代码、运行。
4、如果跑历史数据，需安装FXCM MT5。
原理：
以一个上涨周期为例，特征值为a。a是一个自定义变量，后续所有的判断阈值都和a相关。
1、初始状态，没有任何订单，记录商品的初始价格为back_price。
2、监测实时价格，并和back_price比较，判断差值是否超越阈值，此时阈值为1.5×a。
3、如价格上涨超过1.5×a，则程序会认为还将继续上涨，于是新建买单，同时更新back_price为下单时的价格。
4、建立买单后，继续监测价格波动：此时需要用到3个价格：（1）下单时的价格back_price，（2）实时价格new_price，（3）自下单后记录到的最高价格middle_price。将最高价格与下单价格之间的价差记作最大价差gap=middle_price-back_price，将实时价格与最高价格之间的回撤记作retracement=new_price-middle_price，将实时价格与下单价格之间的价差记作波动fluctuation=new_price-back_price。
5、若最大价差gap没有超过2×a，而此时的实时价格已经低于下单价格，且波动fluctuation超过了-1.5×a，则程序判断这是一次伪上涨，并即将进入下行通道，于是关闭买单，新建卖单。
6、若最大价差gap超过了2×a，但同时回撤retracement也超过了gap/2，则程序判断此次上涨周期已经结束，并即将进入下行通道，于是关闭买单，新建卖单。
7、若最大价差gap超过了4×a，则程序判断即将进入新一轮上涨周期，于是更新下单价格back_price=middle_price-1×a，并同时更新gap和fluctuation。
8、若下单时间超过6小时，且过去6小时的均值波动不超过1.3×a，且fluctuation的绝对值超过了1×a，则程序认为此次上涨周期已经结束，关闭订单，不建立新订单，并以最近1小时的均值价格作为新的back_price。
9、下降周期的判断逻辑与上涨类似，不再赘述。
原理很简单，无需金融知识，几个阈值的判断而已。
浅尝辄止，欢迎验证，不到之处请拍砖。