Python Aplicado a Finanzas Cuantitativas.

• Alfonso Santos / Adrián Pascual
• alfonso.santos.ramon@gmail.com / pacualadri@gmail.com

Módulo 1: Introducción

• 1.1 Instalación
• 1.2 IDEs
• 1.3 Entornos Virtuales
• 1.4 Jupyter Notebook

Módulo 2: Core de python

• 2.1 Syntaxis básica
• 2.2 Variables
• 2.3 Operadores
• 2.4 Funciones incorporadas
• 2.5 Strings
• 2.6 Listas y tuplas
• 2.7 Diccionarios
• 2.8 Condicionales y bucles
• 2.9 Funciones
• 2.10 Modulos y scripts

Módulo 3: Numpy

• 3.1 Array
• 3.2 Matemáticas y estadística
• 3.3 Álgebra
• 3.4 Números aleatorios
• 3.5 Funciones

Módulo 4: Introducción a la librería Pandas

• 4.1 Definición y creación de las estructuras de datos Series y DataFrames
• 4.2 Indexación y slicing
• 4.3 Reindexación
• 4.4 Operaciones aritméticas
• 4.5 Visualización básica
• 4.6 Aplicación de funciones y mapping
• 4.7 Combinar, juntar y agrupar
• 4.8 Ejemplos financieros

Módulo 5: Tratamiento de series temporales

• 5.1 Estructuras de tiempo nativas y de pandas
• 5.2 Indexación, selección y rangos
• 5.3 Índices duplicados, offsets y desplazamiento
• 5.4 Remuestreo, donwsampling, OHLC
• 5.5 Ventanas móviles

Módulo 6: Visualización y tratamiento de datos

• 6.1 Visualización Matplotlib
• 6.2 Visualización Seaborn
• 6.3 Visualización Plotly
• 6.4 Lectura y escritura de archivos
• 6.5 Preparación y limpieza de datos

Módulo 7: Montecarlo y Optimización de carteras

• 7.1 Montecarlo: Problema de la moneda
• 7.2 Montecarlo: Simulación de series futuras
• 7.3 Montecarlo : Optimización de carteras