Static Hedging Strategies In diesem Beispiel geht es um eine kurze simple Einführung in die Hedging Methoden, die sich auf die sogenannten „Griechen“ (einzelne partielle Ableitungen der Black Scholes Merton Formel nach den enthaltenen Variablen) beziehen. Vorliegend geht es um den Teilbereich der statischen Strategien (once touched never adjusted), genauer um einen Delta-Hedge zunächst, sowie im zweiten Schritt um einen Delta-Gamma Hedge für eine einzelne Aktie, als Beispiel an Apple. Dafür benötigt wird als einfaches Beispiel lediglich die historische Zeitreihe der zu analysierenden Aktie („Underlying“) die einzuspeisen ist.
