- WISE 스마트베타 Quality 지수
- WISE 스마트베타 Value 지수
- WISE 스마트베타 Momentum 지수
- WISE 스마트베타 LowVol 지수
- 4개의 지수중 최근 6개월간 가장 많이 오른 지수에 투자
- 네 개의 지수의 6개월 수익이 모두 예금금리 이하로 감소하면 모든 종목 매도 후 현금 보유
- 백테스트기간: 2007.5.25 ~ 2017.5.25
- 월 1회 리밸런싱
- 비용 0
| Return | CAGR | 표준편차 | 최고의해 | 최악의해 | MDD | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x2 | 5.9% | 0.15 | 39% | -27% | 49% | 0.47 |
- PBR 최저 20% 기업에만 투자 (상장폐지된 종목은 제외)
- F-Score 9개 요소를 검토해 맞으면 1점, 틀리면 0점을 매긴 후, 점수가 높은 20~30개 기업 매수
- 백테스트기간: 2007.5.25 ~ 2017.5.25
- 연 1회 리밸런싱
- 비용 0
| Return | CAGR | MDD | SR |
|---|---|---|---|
| x6 | 21% | 56% | 1.2 |
- 시가총액 200위 기업
- 순이익, 자본, 영업현금흐름, EBITA, 배당>0 및 증자 없는 기업만 사용
- 퀄리티 순위 계산(GP/A)
- 벨류 콤보 순위 계산(PER+PBR+PCR+PSR+EV/EBITDA+배당수익률)
- 모멘텀 순위 계산(12개월 과거 수익률 순위)
- 순위 비중: 벨류 콤보 33%, 퀄리티 콤보 33%, 모멘텀 33%
- 통합 순위가 가장 높은 주식 매수
- 백테스트기간: 2007.5.25 ~ 2017.5.25
- 연 1회 리밸런싱
- 비용 0
| Return | CAGR | MDD | SR |
|---|---|---|---|
| x3 | 12% | 50% | 0.7 |
