中国A股实时交易机会监测程序,月收益率稳定在10%-15%以上。实时监测沪深两市、创业板。使用了AKshare作为数据源,可实时使用日线和月线数据。由于数据源的限制,我没有做日内做T的算法。
写了几个不同的模型:
1、25-60模型:
这个算法的作者是Andelie Bushu,我是看了一本写的他的书之后做的这个算法。这个算法的核心是监测MA5日线/25日线和VOL5日线/60日线的关系。做多交易信号有两个,一个是MA5日线上穿25日线同时VOL5日线上穿60日线。一个是5日线贴近25日线但不下穿。第一个交易信号我测试了两个月,非常有效,3-5日内的交易回报稳定在3-5%,胜率超过80%。第二个交易信号需要和其他几个指标叠加来看,这个交易信号我没有在这个程序算法里公开。我还需要继续测试一下。
2、RSI14-70模型:
这个算法适合1-2日内的短线操作,非常有效,平均回报率在1-3%,胜率超过60%。这个模型和日内分时线监测配合一起使用应该效果不错。分时线的模型如果你有更好的数据源,请联系我。
3、均线MA20-55模型:
这个算法是个中线持股算法,一般只有中线多头向上我才操作。如果是中线空头,我只做了个提示。
4、MACD和DMA指标叠加模型:
之前几年我一直没时间看股票,所以用MACD和DMA指标叠加做中线,其中一年的回报率超过了50%。我一直对这个模型很喜欢,所以学python写程序的时候,第一个就把这个模型写出来了。只不过后来我用了其他几个模型做短线收益不错,这个模型最近很少用了。
5、纯日线和K线技术分析
指标主要有KDJ、MA、MACD、DMA、RSI,我只放出来一部分,如果有需要请联系我。
6、Ta-Lib模式识别:
Ta-Lib我一直用做参考,在某些时刻是有效的。具体怎么有效,可以参考我写的港股实时监测程序。也可以联系我一起研究。
7、量比和换手率关系模型。
量比和换手率的预警,这个指标可以当作股票是否交易活跃的参考,并不对价格产生影响
数据使用: AKShare数据源比起Tushare和Yahoo Finance的数据要好使,提供了Sina和东方财富两个接口。之前我用了阵子Tushare,感觉一是网络速度慢,而是接口限制太多。
效率:
和美股一样,我把数据源拿回来分成两份,一份跑前半部分,一份跑后半部分。分别跑1、2两个程序提高效率。现在基本做到40分钟跑一遍所有股票,交易机会出现速度大大加快。
我正在写多线程的程序,这样效率会继续提升。也准备放在Docker里。这方面有经验的小伙伴请联系我。
TO-DO:
正在写的一个模型是日内大单和中小单的实时监测模型。我最近在研究资金流动和价格的模型,数据还不稳定,所以这部分先不公开吧。
未公开: 程序里有两个dataframe,分别是upwarddf和downwarddf,用来存储每日做多和做空的交易机会。dataframe我存在了csv里,用来跑回测。回测程序我没有写完,觉得效率还有点低。如何用已有的回测框架,我还没有想的很清楚。 dhold这个dataframe用来存储自己的持仓,程序会把持仓额外提醒出来。
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2021年7月月收益8.8%,跑出了锂电、稀土。25-60的日回报0.5-1. 8月初跑出了上海机场、中免的超跌反弹,RSI14-70这个模型对于超跌反弹很有效。 2021年8月新增upward落地