Skip to content

Latest commit

 

History

History
52 lines (29 loc) · 2.27 KB

README.md

File metadata and controls

52 lines (29 loc) · 2.27 KB
Raw

Модельный риск

Анализ торгов Облигаций Федерального Займа выпущенных с 2012 года.

В рамках данного проекта были проанализированы различные методы построения кривых бескупонных доходностей: бутстрап кривой доходности и сглаживание доходностей к погашению по методу Нельсона-Сигеля. Для анализа были использованы данные по торгам ОФЗ (облигации федерального займа) и корпоративных облигаций первого эшелона.

Полный текст работы: https://github.com/myupeshkov/model_risk/blob/main/Model_risk_project.ipynb

Цели и задачи

Цель:

Определить фактическую доходность облигаций на российском рынке.

Задачи:

  • Собрать данные по торгам облигаций;

  • Собрать справочные данные по облигациям;

  • Заполнить пропуски в даты без торгов, когда они были возможны, разными методами;

  • Построить кривую доходности разными методами;

  • Сделать выводы об эффективности применяемых методов, выявить закономерности;

  • Найти ожидаемые доходности и оценку модельного риска.

Данные

Для сбора данных были использованы открытые источники:

  • Финам.ру — финансовый портал: новости фондового рынка ценных бумаг и экономики, прогнозы и анализ;

  • Cbonds - Рынок облигаций в России;

  • Rusbonds - облигации в России.

Основные библиотеки

  • pandas
  • numpy
  • sklearn
  • plotly
  • seaborn
  • scipy
  • math
  • nelson_siegel_svensson
  • pykalman