Os scripts para o ramo Auto calculam prêmios de seguro e estatísticas com base nos datasets disponibilizados pelo sistema Autoseg da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados.
O sistema Autoseg disponibiliza dados e informações sobre as apólices de Seguro Auto vigentes de todo o mercado brasileiro a cada semestre sob a forma de datasets em .csv. Acesse em https://www2.susep.gov.br/menuestatistica/autoseg/principal.aspx
Para usar esses scripts, baixe datasets por meio do link acima.
Os scripts para Seguro Auto foram escritos para lerem e analisarem o dataset 'arq_casco_comp.csv', que contém dados de exposição, prêmios, sinistros e importância segurada para a cobertura de Casco, elencados pelos critérios Categoria Tarifária/Região/Modelo/Ano/Sexo/Faixa Etária. Outros datasets do conjunto não funcionarão por enquanto, mas quando possível irei implementar código novo para analisá-los.
O método atuarial utilizado para ramo Auto é o clássico método de prêmio de risco, onde por meio do histórico de frequência de sinistros da carteira se calcula o prêmio mínimo a se cobrar para repor o montante gasto em indenização de perdas, e a partir desse prêmio base são adicionadas variáveis contábeis, tributárias e comerciais até chegar ao prêmio final ofertado ao consumidor.
Para usar os scripts desse projeto, é necessário que o seu sistema operacional (Linux, Windows ou Mac) possua o interpretador da linguagem R instalado para uso em linha de comando. Para melhor comodidade e estudo desse script, use uma IDE específica para a linguagem R, como o RStudio.
parametros.csv: parâmetros que os scripts tr_auto_calculo_geral.R e tr_auto_calculo_modelos.R utilizarão para o cálculo dos prêmios ao consumidor final. Manter os nomes dos parâmetros inalterados, apenas modifique os valores da segunda coluna de acordo com a sua preferência antes de executar tr_auto_atuarial_geral.R ou tr_auto_atuarial_modelos.R.
margem_seguranca: margem de segurança para evitar prejuízos por desvios bruscos ou altas repentinas de sinistralidade. Valor em %
carregamento: carregamento, compreendendo despesas administrativas, comissionamento do corretor, margem de lucro e impostos indiretos. Valor em %
iof: Imposto sobre Operações Financeiras vigente para os seguros de acordo com a legislação tributária. Valor em %
tr_auto_atuarial_geral.R: calcula os prêmios de risco para cada uma das coberturas (Roubo e Furto, Colisão Perda Parcial, Colisão Perda Total, Incêndio e Assistência 24H), armazena-os em tabelas na memória, e compila estatísticas do dataset para o arquivo estatisticas_geral.csv.
tr_auto_calculo_geral.R: é chamado automaticamente após a execução de tr_auto_atuarial_geral.R. Calcula os prêmios ao consumidor final para cada cobertura levando em consideração os prêmios de risco obtidos e os parâmetros existentes em parametros.csv, e compila-os num arquivo que receberá o nome resultados_geral.csv.
tr_auto_atuarial_modelos.R: faz o mesmo que o script tr_auto_atuarial_geral.R, porém os cálculos são feitos para cada modelo de veículo existente no dataset enviado. Estatísticas atuariais em estatisticas_modelo.csv.
tr_auto_calculo_modelos.R: faz o mesmo que o script tr_auto_calculo_geral.R, porém os cálculos são feitos para cada modelo de veículo existente no dataset enviado. Resultados em resultados_modelo.csv.
Nos arquivos de resultados, o identificador do modelo é o código do veículo na tabela FIPE.
Determinados modelos, por serem raros dentro das carteiras de seguro auto, podem apresentar indisponibilidade de resultados em certas coberturas devido à frequência de sinistros ser igual a 0. Para evitar esse problema, o código executa um processo de suavização de Laplace durante o cálculo dos prêmios de risco, artificialmente somando +1 em todos os campos de frequência de sinistros.
[interpretador R] [tr_auto_atuarial_geral.R ou tr_auto_atuarial_modelos.R] [caminho do dataset arq_casco_comp no seu computador]
Exemplo: Rscript tr_auto_atuarial_modelos.R arq_casco_comp2019.csv